Modelos de precios de energía eléctrica, vía procesos estocásticos

Abstract

Los precios de energía eléctrica poseen características muy particulares que los hacen diferentes a los precios de cualquier bien que están inmersos bajo la uctuación de las leyes de la oferta y la demanda. El presente trabajo propone una revisión y modi cación del modelo para los precios de energía eléctrica basado en procesos estocásticos, desarrollado en 2002 por M. T. Barlow. Nuestro modelo explica satisfactoriamente la dinámica de los precios, teniendo como ejemplo el caso del mercado de energía de Alberta, Ca. El modelo propuesto está basado en la transformación potencia de Yeo-Johnson en 2000, la cual no tiene restricciones de dominio. También, se asume que el precio de la energía depende de la demanda, la cual es modelada como un proceso de Ornstein-Uhlenbeck. El modelo propuesto se aplicó a datos reales, obteniendo estimaciones correspondientes de los parámetros de interés, así como su validación. También se muestran resultados de simulación para determinar la distribución empírica de los estimadores de máxima verosimilitud de los parámetros.